更新日期:2024年2月29日
个人简介
何志坚,华南理工大学数学学院教授、博士生导师,国家级青年人才计划获得者。2015年于清华大学获得理学博士学位。研究兴趣为随机计算方法与不确定性量化,特别是拟蒙特卡罗方法的理论和应用研究。相关研究发表在统计学四大期刊Journal of the Royal Statistical Society: Series B,计算科学重要期刊SIAM Journal on Numerical Analysis,SIAM Journal on Scientific Computing,Mathematics of Computation,和运筹管理权威期刊European Journal of Operational Research等。博士论文获得新世界数学奖银奖。主持两项国家自然科学基金项目以及两项省部级项目。
工作经历
2018/01至今, 华南理工大学数学学院,副教授、教授
2016/01-2017/11, 中山大学岭南学院,特聘副研究员
2015/09-12, 华南理工大学经济与贸易学院,讲师
2014/01-07, 斯坦福大学统计系,访问学者
教育经历
2010/09-2015/07, 清华大学,统计学,博士
2006/09-2010/07, 华南理工大学,数学与应用数学,本科
获奖、荣誉称号
博士论文获2016新世界数学奖银奖
第十四届金融系统工程与工程管理国际年会(FSERM2016)优秀论文奖
社会、学会及学术兼职
广东省现场统计学会理事
广东省计算数学学会理事
中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会理事
研究领域
统计计算与建模、随机模拟方法及其应用、金融工程
科研项目
国家高层次人才项目(执行期限:2022-2024,主持,在研)
国家自然科学基金面上项目:风险测度的敏感性分析与创新算法(编号:12071154,执行期限:2021-2024,主持,在研)
国家自然科学基金青年项目:基于拟蒙特卡罗模拟的VaR和CVaR计算问题研究(编号:71601189,执行期限:2017-2019,主持,已结题)
广东自然科学基金面上项目:基于嵌套模拟的金融风险定量计算(执行期限:2021-2023,主持,在研)
广州市应用基础研究计划项目:高维近似贝叶斯计算问题的研究(执行期限:2021/4-2023/3,主持,在研)
发表论文
[9] Z. He, Z. Xu*, X. Wang. Unbiased MLMC-based variational Bayes for likelihood-free inference, SIAM Journal on Scientific Computing, 44(4), A1884-A1910, 2022.
[8] C. Zhang, X. Wang, and Z. He*. Efficient importance sampling in quasi-Monte Carlo methods for computational finance, SIAM Journal on Scientific Computing, 43(1), B1-B29, 2021.
[7] Z. He* and X. Wang. Convergence analysis of quasi-Monte Carlo sampling for quantile and expected shortfall, Mathematics of Computation, 90(327), 303-319 2021.
[6] Z. He*. On the Error Rate of Conditional quasi-Monte Carlo for discontinuous functions, SIAM Journal on Numerical Analysis, 57(2), 854-874, 2019.
[5] Z. He*. Quasi-Monte Carlo for discontinuous integrands with singularities along the boundary of the unit Cube, Mathematics of Computation, 87(314), 2857-2870, 2018.
[4] C. Weng, X. Wang, and Z. He*. Efficient computation of option prices and Greeks by quasi-Monte Carlo method with smoothing and dimension reduction, SIAM Journal on Scientific Computing, 39(2), B298-B322, 2017.
[3] Z. He and A. B. Owen*. Extensible grids: Uniform sampling on a space-filling curve, Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 78(4), 917-931, 2016.
[2] Z. He* and X. Wang. On the Convergence rate of randomized Quasi-Monte Carlo for discontinuous functions, SIAM Journal on Numerical Analysis, 53(5), 2488-2503, 2015.
[1] Z. He* and X. Wang. Good Path generation methods in quasi-Monte Carlo for pricing financial derivatives, SIAM Journal on Scientific Computing, 36(2), B171-B197, 2014.
教学活动
概率论与数理统计(本科), 2018年春季, 2020年春季
数理统计(本科), 2018年秋季, 2019年春季, 2019秋季, 2020秋季, 2021春季, 2021秋季, 2022春季
高等统计(研究生), 2019秋季, 2020秋季, 2021秋季
贝叶斯统计与知识推理(研究生), 2018年秋季,2020年春季